Fontane Danzanti e Castelli di Sabbia

La dignitosa sepoltura dei sistemi tradizionali in opzioni

Comprendo che è duro ammettere di mandare in pensione sistemi cui sono stati dedicati anni di studio, notti in bianco, sudore, lacrime e sangue.

Ma qui non stiamo più parlando di pensionamento, ma di onorata sepoltura. E quando ricorrono queste condizioni, l’alert è grave e c’è solo da prenderne atto.

La resistenza emotiva e psicologica a fare un passo indietro da parte dei trader è direttamente proporzionale all’affossamento dei conti di trading. Allora, o seppellisci i sistemi che non funzionano più o seppellisci il tuo conto. Puoi scegliere.

Tanti anni fa, utilizzavo e spiegavo in pubblico alcuni metodi di trading in opzioni. Molti ricorderanno che parlavo di opzioni in epoche remote, quando si era ben lontani dal pensare a questi strumenti. Qualcuno dei lettori che mi seguiva a quell’epoca ricorderà che parlavo del sistema delle “Fontane Danzanti” e dei “Castelli di Sabbia”.

Il primo, in modo particolare, ebbe una lunga vita, di molti anni e di straordinaria costante profittabilità.

Arrivò poi il 2008. Non andò così male. Fino a ottobre quando incespicò, poi a novembre cadde e poi fino al marzo del 2009, quando non si rialzò più.

Le Fontane Danzanti, frutto di uno studio accuratissimo, di anni di dedizione, di un patrimonio di esperienza gigantesco, sono state mandate a godersi la pensione. Avevano fatto il loro dovere, il mercato era cambiato, non funzionavano più ed era giunta l’ora del ritiro.

Analoga sorte, poco più di un paio di anni più tardi, toccò ai Castelli di Sabbia, altra strategia di altissimo livello e di ottimo rendimento. In quel caso, fu il 2011 a farne giustizia.

Quando si manda in pensione o direttamente alla sepoltura un sistema, so che cosa si prova. Nella mia vita ho esaminato più di 750 diversi sistemi di trading e di investimento e l’abitudine a “innamorarti” di un sistema che ha funzionato, in realtà, non la perdi mai.

Difficile ammetterlo? Dal punto di vista emotivo, sì. Perché ti senti come di avere subito un torto ingiusto.

In realtà, con il mercato non hai né torto né ragione. Il torto e la ragione fanno parte del sentimento di giustizia e nulla ha a che fare con il rapporto che dobbiamo avere con il mercato.

Ha funzionato a lungo, è stato bello. Ora non funziona più, prendiamone atto.

L’impatto del biennio 2020-2021 non si limita ad una fase transitoria, dove poi puoi aspettarti che il mondo torni alla normalità precedente. Si crea invece una nuova normalità, i mercati cambiamo, cambia il loro DNA perché cambia il mondo che circonda i mercati. E nulla sarà come prima.

Abbiamo parlato, di recente, delle incredibili trasformazioni che ci attendono provenienti dal mondo della tecnologia robotica. Nulla come l’impatto di una crisi come quella del Covid è capace di accelerare questi processi, rovesciando le condizioni di mercato, comprimendo interi settori e facendone esplodere altri e di nuovi.

In tutto questo, non può esistere un metodo in opzioni che utilizzi una sola strategia e pretenda di sopravvivere. Non può, perché il mercato sta subendo una torsione rivoluzionaria, dove solo una diversificazione strategica accurata può pensare di uscirne profittevole.

Scorso 10 dicembre, alle 18, insieme con Alessio Trottarelli e Simone Rossi, su un memorabile webinar dell’Istituto Svizzero della Borsa per La Mela Deliziosa, abbiamo parlato delle Opzioni Deliziose: il sistema di trading in opzioni che affronta la torsione del mercato assecondandone il movimento, invece che esserne travolto ad ogni appuntamento con un giro completo. Quello che sta accadendo ai sistemi mono-strategia.

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P.S: L’attività editoriale, se svolta con la passione adeguata, richiede un continuo impressionante ritmo di aggiornamento continuo. L’Istituto Svizzero della Borsa ha una organizzazione e una struttura che ha il compito, nell’ambito del gruppo editoriale, di fornire il supporto operativo a tale necessità. Nelle nostre ricerche, abbiamo visto scomparire dal mercato fin dalla seconda metà del 2019 e per tutto il 2020 i principali produttori di sistemi e segnali di trading e di investimento in opzioni. Anche nomi blasonati ed altisonanti della scena mondiale. È un fenomeno mondiale, documentato.

È inutile cercare di andare controcorrente. Anzi è dannoso. Clicca per iscriverti e vedi la registrazione, abbiamo parlato delle strategie di oggi e di domani, accantonando quelle di ieri.