Il cuginetto di Dribbling
Dribbling è un sistema che ha fondato, molti anni fa, una nuova scuola di pensiero sulle opzioni.
Una filosofia contro-corrente, non fondata su grafici ludici messi in mostra da incompetenti di professione, e neanche fondata sui grandi manuali di trading in opzioni, dove trovi una meravigliosa esposizione di teoria e una drammatica carenza di pratica.
Proprio oggi, il nostro Customer Care, discuteva con un Cliente sul nostro modello teorico che noi chiamiamo dell’”ultimo miglio”.
Vale a dire gli ultimi giorni immediatamente prima della scadenza delle opzioni.
Nei manuali, e anche nelle affermazioni di chi spara grafici ludici, trovi che gli ultimi giorni sono quelli dove avviene la maggiore accelerazione di decadimento temporale. Con il grafico (ancora una volta un grafico!) che mostra gli ultimi giorni con un segmento rappresentativo della caduta verticale di valore.
Quel grafico dimostra ancora una volta che le opzioni non si rappresentano con i grafici, bensì con i numeri.
Se prendiamo ad esempio le opzioni dell’S&P500, gli ultimi giorni sono sì quelli dove avviene il più forte decadimento temporale, peccato che avvenga su valori già così piccoli e poco significativi che, nella quasi totalità dei casi, il rischio/rendimento di rimanere aperti è fuori di ogni logica.
L’”ultimo miglio” è un rischio che non vale la pena di sopportare, perché chiudendo la parte venduta della strategia, la si può rimpiazzare facilmente o impostare una nuova strategia, che è sempre più profittevole che puntare al residuo della strategia in essere.
Questo è meno vero sulle opzioni degli indici europei (Dax, in particolare, per le note bizzarrie del market maker, Eurostoxx and anche SMI seguono un modello diverso), ma è suffragato da dati statistici inoppugnabili sugli indici americani.
Parlavamo, all’inizio, di Dribbling come di una “Scuola di Pensiero”.
In parallelo a Dribbling, negli anni, sono nati infatti alcuni altri sistemi di trading in opzioni, che rispettandone i principi di fondo di sicurezza e affidabilità, si fondano su parametri e concetti temporali diversificati rispetto al sistema madre.
Smart è uno di questi.
Noi amiamo definire Smart ilcuginetto scansafatiche di Dribbling. Al contrario di quest’ultimo, grande lavoratore, flessibile al punto da poterci creare sopra numerosi modelli diversi basati sul medesimo algoritmo, Smart è un metodo sostanzialmente meccanico nell’esecuzione.
La sua struttura è infatti molto semplice e può essere eseguito ogni settimana, con obiettivo di profitto alla settimana successiva.
Alle volte, l’obiettivo non riesce e bisogna attendere un’altra settimana: ci sono infatti alcuni rami di strategia che fanno parte del piano A della medesima e che permettono una gestione brillante dei momenti molto negativi del mercato.
In un imperdibile webinar, ti mostriamo il momento magico che si forma ogni settimana sulle opzioni dell’S&P500: un momento magico che puoi trasformare in occasione di profitto settimanale con Smart.
Un modo innovativo di far ruotare una strategia meccanica a mercato, con un capitale anche minimo, usandola come strategia principale o come diversificazione rispetto ad altre, compreso Dribbling, ovviamente.
Smart ti sorprenderà perché è semplice. Tanto che ti verrà voglia di … replicarla subito, per questo leggi il post-scriptum …
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P.S.: Una raccomandazione. Come sai nei nostri webinar, mostriamo in modo trasparente la reale costruzione di strategie a mercato, riga per riga, sia per strategie già in essere sia per strategie future, che vengono costruite in diretta, per illustrare praticamente il modello.
Ciò che trovi in giro è molto diverso, perché gli incompetenti del trading in opzioni che sparano grafici ludici hanno paura dei loro segreti di Pulcinella, che nascondono, in realtà, l’assoluta inconsistenza e allucinante insicurezza delle loro strategie.
Nondimeno, ti metto in guardia: tu trovi nei nostri webinar strategie vere e vedi il modo in cui sono costruite, ma non copiarle per metterle a mercato: la fase di gestione della posizione è altrettanto importante che la messa a mercato, e, indipendentemente dal tuo livello di esperienza, magari elevato, non puoi avere l’esperienza per gestire la strategia.
Il modello strategico Dribbling e tutta la famiglia dei sistemi che da esso derivano non ha eguali, non puoi averlo visto da altre parti, non lo trovi sui libri, non lo trovi da nessuna altra parte se non da noi. Sappiamo che ce lo copieranno, ma l’esperienza di circa 30 anni di trading in opzioni non è copiabile: magari trasferibile con percorsi formativi ad hoc, ma certamente non copiabile.
Allora, condividiamo insieme un’ora di grande Cultura finanziaria di altissimo livello: clicca per iscriverti e vedi la registrazione.
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Maurizio Monti
Editore
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