Situazione del portafoglio

Il portafoglio è attualmente composto dal put front ratio in scadenza venerdì 18 e dal call diagonal aperto oggi. Il profilo rischio/rendimento delle posizioni aggregate mostra una buona protezione al ribasso (maggiore distanza del breakeven, a….

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Review maggio 2021

Nel mese di maggio 2021 il portafoglio simulato di WeekAndOption ha ottenuto un profitto di 1668 $, corrispondente ad un rendimento del +8.34%. Ricordiamo che il portafoglio è stato avviato il 30 aprile 2021 con un….

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Rolling

Sul diagonal spread aperto lunedì scorso 24/5, effettuiamo il rolling della call 2020 in scadenza oggi sulla call con lo stesso strike in scadenza venerdì prossimo 4/6 (JUN EW1). In tal modo recuperiamo abbondantemente il costo….

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Monetizziamo su MAY EW3

Sulla strategia in scadenza questa settimana, per evitare il time decay sull’opzione lunga, monetizziamo con la vendita di un’opzione più OTM, tutelandoci così marginalmente anche al rialzo: Sell 1 CALL 4190 21/5/2021 e Buy 1 CALL….

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Settlement MAY EW2

Stasera alle 22, ora del settlement, attenzione a non restare con futures in carico. Se l’S&P farà settlement sopra 4170, non ci saranno sorprese, ma se il settlement sarà compreso tra 4160 e 4170 il portafoglio….

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Take profit

Sul Put Front Ratio Spread S&P 4170-4020 MAY EW2, blocchiamo un incasso minimo di 20 punti al settlement, nel caso in cui l’indice continui la salita verso 4170. Acquistiamo pertanto questo Call Bull Spread: Buy 1….

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Situazione del portafoglio

Il nostro portafoglio simulato, composto dalle due strategie precedentemente aperte, è ora in profitto di 831 dollari. Il patrimonio iniziale del conto simulato è pari a 20 mila $, le commissioni di negoziazione sono state ipotizzate….

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Si parte!

Buongiorno,fornisco alcune informazioni sul nuovo servizio WeekAndOption, nella forma di domande con risposta. Qual è il mio background?Sono un quantitativo e risk manager, ho lavorato a Milano in diverse realtà del risparmio gestito nel periodo 1999-2009,….

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