Situazione del portafoglio

Invio la situazione attuale del portafoglio, ipotizzando che siano state eseguite tutte le operazioni pubblicate. La nuova strategia #25 ha coinvolto un’opzione già presente nella strategia #24 (call 4460 29/10), pertanto la posizione netta su questa….

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Rolling con il freno (#24)

Procediamo al rolling della call 4440 in scadenza nella strategia #24 aumentando però lo strike dell’opzione venduta. Ciò ci consente di ridurre il rischio al rialzo perché comprime il differenziale di strike tra l’opzione short (4450)….

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Azione (#21)

Chiudiamo come detto la strategia #21, visto che l’indice non sembra avere intenzione di scendere (potrei essere facilmente smentito, ovviamente…). Il trade da effettuare è il seguente: Buy 2 PUT 4375 8/10/2021 e Vendi 1 PUT….

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Rolling mattiniero (#24)

Vista la discesa dell’indice avvenuta nelle ultime ore di mercato, anticipiamo la vendita della Call in scadenza la prossima settimana, per evitare che un’ulteriore discesa dell’indice penalizzi in modo importante il P&L della strategia. Il trade….

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SOS (#21)

L’S&P 500 ha superato il livello critico della strategia #21, in scadenza domani, che non facendo nulla registrerebbe una perdita di 23 punti in caso di settlement superiore a 4400. Pertanto, rischiando qualcosa, vendiamo un put….

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Review settembre 2021

Nel mese di settembre 2021 il portafoglio simulato di WeekAndOption ha avuto un andamento positivo, registrando un profitto complessivo di 2048.50 $ corrispondente ad un rendimento del +8.58%. Abbiamo osato qualcosa in più rispetto al mese….

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Rolling ideale (#21)

Procediamo con il rolling del Put Diagonal (#21) aperto il 17/9. Con una preveggenza degna del Divino Otelma, una settimana fa abbiamo individuato il livello corrente dell’S&P 500, con la cuspide della strategia centrata a 4420…..

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Ancora lei (#19)

L’avevamo detto che la gestione della strategia #19 non sarebbe stata semplice… ancora un ultimo sforzo, il calvario sta per finire. Domani alle nostre 15:30, infatti, tutte le opzioni che la compongono scadranno. Le opzioni che….

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Rolling forzato (#20)

Vista la lontananza dell’S&P 500 dagli strike del Call Diagonal (4540/4550), anticipiamo il rolling di venerdì 17 per poter ottenere un incasso comunque significativo, pari alla metà del costo di apertura. Nel caso si dovesse realizzare….

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Take profit (#19)

Questa strategia sta performando molto bene a partire da martedì scorso. Tuttavia, non è una strategia semplice da gestire: permane il rischio al ribasso, anche se piuttosto attutito dagli interventi effettuati venerdì 10/9, e dobbiamo approfittare….

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Game over (#18)

Chiudiamo la strategia di Call Diagonal 4540 SEP EW1/4560 SEP ES (#18) con l’ultimo rolling a disposizione. Queste sono strategie che non hanno gli onori della cronaca, ma che sono molto consistenti da un punto di….

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In memoria dell’11 settembre 2001 (#19)

Se avete mezzora di tempo, vi consiglio questo video che a me ha emozionato molto:https://video.repubblica.it/mondo/america-11-settembre-un-racconto-senza-parole/394925/395634?ref=RHTP-BH-I315111016-P1-S2-T1 Venendo alle cose più lievi, volevo evidenziare come il cigno nero sia sempre in agguato. Non possiamo far dipendere la nostra….

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Assecondiamo il P&L (#19)

Il portafoglio, nelle giornate di ieri e oggi, sta ottenendo una buona spinta alla performance (+600 $ circa) dallo storno dell’S&P 500. Per approfittare di questa situazione, ritenendo improbabile una discesa sostenuta dell’indice, finiamo di recuperare….

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Rolling (#18)

Procediamo con il rolling del call diagonal aperto il 31/8, approfittando del livello ideale dell’indice che ci consente di recuperare l’intero costo di apertura e il costo dell’aggiustamento di questa mattina. Il trade da effettuare è….

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Trasformazione (#19)

Vista la compiacenza con cui è stato assimilato il dato sui nonfarm payrolls US, sensibilmente al di sotto delle attese, interveniamo per recuperare una parte del costo di apertura sostenuto per il put bear spread aperto….

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Review agosto 2021

Nel mese di agosto 2021 il portafoglio simulato di WeekAndOption ha avuto un avvio negativo dovuto alla riduzione della volatilità, interamente recuperato fino alla giornata di venerdì scorso (Jackson Hole), dove l’ulteriore gamba rialzista dell’S&P ha….

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Fine dei giochi (#17)

La strategia di Call Front Ratio 4440-4480 (#17) sta giungendo finalmente a scadenza, dopo essere passata da un profitto di alcune centinaia di dollari (la scorsa settimana) ad una perdita di un centinaio di dollari (ieri),….

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Settlement AUG EW3 (#15)

Come previsto, l’S&P 500 sta chiudendo la settimana lontano dai livelli che avrebbero permesso di risollevare le sorti della strategia #15 (sotto 4350). Tuttavia, la discesa dell’indice con seguente risalita sono servite a far guadagnare valore….

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Rolling della put (#15)

La strategia è finita così out-of-the-money che, anziché chiuderla con l’ultimo rolling disponibile (da cui si incasserebbe una miseria di 4 punti), forse conviene lasciare aperta una porta per farla virare in profitto nel caso in….

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Rolling della put 4350 (#15)

In merito alla strategia Put Calendar 4350 AUG EW1-AUG EW3 (#15), poiché la put in scadenza oggi ha in questo momento un valore pressoché nullo, effettuiamo il rolling senza attendere un’ulteriore svalutazione dell’opzione da vendere, che….

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Review luglio 2021

Nel mese di luglio 2021 il portafoglio simulato di WeekAndOption ha avuto un avvio tribolato, per poi cambiare rotta dopo la prima decade e ottenere alla fine un profitto di 639 $, corrispondente ad un rendimento….

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