Autore: Massimo Foglia

Il portafoglio è attualmente composto dal put front ratio in scadenza venerdì 18 e dal call diagonal aperto oggi. Il profilo rischio/rendimento delle posizioni aggregate mostra una buona protezione al ribasso (maggiore distanza del breakeven, a….

Iniziamo la settimana con una strategia basata su una view di mercato laterale, ma adatta anche per un andamento moderatamente rialzista dell’indice. Si tratta di un call diagonal costituito dai seguenti trade: Sell 1 CALL 4270….

Visti i profitti maturati sulla strategia, sarebbe un delitto farseli scappare nelle ultime ore di trading prima del settlement delle opzioni. Pertanto, vendiamo un put spread in modo da bloccare i profitti a 25 punti (1250….

Per evitare che il profitto maturato finora sulla strategia possa essere vanificato da un movimento significativo verso l’alto, considerati i 2 giorni rimanenti alla scadenza, compriamo un call bull spread con una logica di take profit….

Apriamo un nuovo ratio spread a costo nullo, attendendoci un mercato laterale in questa e la prossima settimana. In caso di rialzo, sia moderato che consistente, la strategia non subìsce perdite. Bisognerà invece intervenire per ridurre….

Come detto nella giornata di ieri, la monetizzazione del diagonal spread 4220-4240 ci lasciava esposti al rischio al rialzo sopra 4220. Pertanto, dopo il dato sui Non Farm Payrolls di maggio che può essere letto positivamente….

Vista la scadenza imminente (domani) e per evitare di restare con le briciole, realizziamo dalla vendita della call lunga del diagonal spread 4220-4240 tuttora aperto. Per contenere il rischio e affinché non ci sia un significativo….

Nel mese di maggio 2021 il portafoglio simulato di WeekAndOption ha ottenuto un profitto di 1668 $, corrispondente ad un rendimento del +8.34%. Ricordiamo che il portafoglio è stato avviato il 30 aprile 2021 con un….

Sul diagonal spread aperto lunedì scorso 24/5, effettuiamo il rolling della call 2020 in scadenza oggi sulla call con lo stesso strike in scadenza venerdì prossimo 4/6 (JUN EW1). In tal modo recuperiamo abbondantemente il costo….

Dopo la strategia di spread diagonale descritta lunedì scorso e su cui faremo il rolling domani, apriamo una nuova posizione a costo nullo riferita alla seconda settimana di giugno, confidando che l’S&P 500 non superi in….

Apriamo una strategia di diagonal spread sull’S&P 500, in previsione di variazioni non significative dai livelli attuali, da oggi a fine maggio e, in seconda battuta, nella prima settimana di giugno: Sell 1 CALL 4220 28/5/2021….

Il portafoglio (partito il 30/4/2021 con 20 mila $ di capitale iniziale) è ora in profitto di 947 $. Sul settlement di oggi (MAY EW3), bisogna avere la consueta attenzione nel non rimanere con futures in….

Apriamo una nuova strategia di Put Front Ratio Spread con scadenza a fine mese. La view sottesa è di non aspettarci un indice molto lontano dal livello 4100, pur in presenza di una volatilità non trascurabile….

Sulla strategia in scadenza questa settimana, per evitare il time decay sull’opzione lunga, monetizziamo con la vendita di un’opzione più OTM, tutelandoci così marginalmente anche al rialzo: Sell 1 CALL 4190 21/5/2021 e Buy 1 CALL….

Stasera alle 22, ora del settlement, attenzione a non restare con futures in carico. Se l’S&P farà settlement sopra 4170, non ci saranno sorprese, ma se il settlement sarà compreso tra 4160 e 4170 il portafoglio….

Sul Put Front Ratio Spread S&P 4170-4020 MAY EW2, blocchiamo un incasso minimo di 20 punti al settlement, nel caso in cui l’indice continui la salita verso 4170. Acquistiamo pertanto questo Call Bull Spread: Buy 1….

Ieri sera nell’ultima ora di negoziazione gli indici americani hanno toccato nuovi minimi relativi. Questa mattina i futures sull’S&P 500 quotano in area 4040, pertanto come detto ieri riduciamo ulteriormente il rischio al ribasso comprando due….

Come anticipato, vista la continuazione del de-risking e volendo ridurre il rischio overnight, effettuiamo un aggiustamento alla strategia Put Front Ratio Spread S&P 4170-4020 MAY EW2 comprando uno spread ribassista per ridurre l’esposizione: Buy 1 PUT….

Il nostro portafoglio simulato, composto dalle due strategie precedentemente aperte, è ora in profitto di 831 dollari. Il patrimonio iniziale del conto simulato è pari a 20 mila $, le commissioni di negoziazione sono state ipotizzate….

Oggi apriamo una nuova strategia neutrale sull’S&P con orizzonte bisettimanale, realizzata attraverso un Call Front Ratio Spread composto dalle seguenti operazioni: Buy 1 CALL 4180 21/05/2021 Sell 2 CALL 4230 21/05/2021 La strategia ha un costo….

Dopo il movimento rialzista degli indici americani di ieri sera, al termine di una sessione piuttosto volatile, il nostro Put Front Ratio Spread sull’S&P 500 è ora out-of-the-money. Interveniamo sulla posizione aperta, recuperando la quasi totalità….

Dopo settimane di crescita pressoché ininterrotta dell’indice S&P 500, ci attendiamo una modesto storno, pur nell’ambito di un trend rialzista che proseguirà.In caso di conferma della forza dell’indice nei prossimi giorni, valuteremo aggiustamenti alla posizione per….

Buongiorno prossimamente i primi articoli del servizio WeekAndOption. Cordiali saluti